Spike Catcher

Spike Catcher는 Stratum의 이벤트 기반(event-driven) 알고리즘으로, 고급(Advanced) 사용자를 위한 등급입니다. 버킷의 자본을 한쪽에 따로 두고 정상적인 조건에서는 아무것도 빌려주지 않다가, Bitfinex 펀딩 금리가 갑자기 급등할 때 장기 대출 기간으로 슬라이스 전체를 투입합니다. 평범한 금리는 완전히 건너뛰고 시장이 급등할 때만 수익을 받겠다는 발상입니다.

Stratum에서 통화 전략은 자본을 할당 버킷으로 나누는 하나의 컨테이너이며, 각 버킷은 자신의 슬라이스에서 단일 알고리즘을 실행합니다. 보통 Spike Catcher는 자본의 일부 — 급등을 위해 따로 빼두고 싶은 예비분 — 에 사용하며, 나머지에는 다른 알고리즘을 함께 둡니다. 어디에 들어맞는지 확인하려면 전략 페이지에서 전체 라인업을 살펴보세요.

작동 방식

Spike Catcher는 슬라이스를 유휴(idle) 상태로 유지하며 금리가 정상인 동안에는 아무 오퍼도 내지 않습니다. 오케스트레이터는 게이팅된 버킷의 슬라이스를 절대 빌려주지 않으므로, 그 예비분은 낮은 금리에 걸려 있는 것이 아니라 진정으로 보류된 상태입니다.

이는 FRR — Bitfinex의 Flash Return Rate, 즉 플랫폼의 평균 펀딩 금리 — 이 펀딩 호가창의 현재 중간 금리(최우선 매수호가와 최우선 매도호가의 중간점으로, Stratum이 최근 기준값으로 사용)보다 여러분이 설정한 급등 임계값 이상으로 오를 때 깨어납니다. 그 급등이 발동되면, 슬라이스 전체를 장기 대출 기간의 단일 오퍼로 배치하여 높아진 금리가 지속되는 경향이 있는 기간만큼 락을 거는 것을 목표로 합니다. 오퍼는 발동되는 순간의 현재 FRR로 가격이 매겨집니다.

언제 사용하는가

  • 평범한 금리는 건너뛰고 시장이 후하게 지급할 때만 자본을 투입하고 싶을 때.
  • 정점을 잡는 대가로 급등 사이에 아무것도 벌지 못하는 예비분을 보유하는 것을 편하게 받아들일 때.
  • 이 슬라이스가 대기하는 동안 나머지 자본은 계속 배치되도록 다른 알고리즘과 함께 운용할 때.

트레이드오프

  • 예비 현금은 급등 사이에 아무것도 벌지 못합니다 — 그 유휴 시간이 기다림의 대가입니다.
  • 짧은 급등은 오퍼가 체결될 충분한 시간을 주지 못할 수 있어, 기다리던 움직임을 놓칠 수 있습니다.
  • 수익 및 유동성 프로파일은 높은 수익, 낮은 유동성으로 모델링됩니다: 상승 잠재력이 급등에 집중되고, 일단 투입되면 자본이 장기로 락됩니다.

설정

  • 배치에 필요한 급등 폭 (spikeThreshold, 기본값 0.30) — FRR이 펀딩 호가창의 현재 중간 금리 위로 얼마나 크게 급등해야 버킷을 깨우는지. 0.30은 +30% 급등을 의미합니다. 높을수록 더 큰 급등을 기다리고, 낮을수록 더 자주 배치합니다.
  • 발동 시 대출 기간 (targetPeriod, 기본값 120일) — 급등이 발동하면 자금을 며칠 동안 락할지. 길수록 높은 금리를 더 많은 날 동안 유지합니다.

백테스팅과 위험

모든 Spike Catcher 전략은 실제 과거 Bitfinex 펀딩 데이터에 대해 백테스트할 수 있으며, 백테스트는 라이브 오퍼를 거는 것과 정확히 동일한 알고리즘 코드를 실행합니다. 백테스트 결과는 모델링된 것일 뿐 보장이 아닙니다 — 전량 체결을 가정하고 오더북 깊이와 시장 충격을 무시하므로 낙관적입니다. 과거 성과가 미래 결과를 예측하지 않습니다.

Bitfinex 마진 펀딩에서 대출할 때 여러분은 마진 트레이더에게 대출하는 것이며 Bitfinex 담보 시스템의 신용 위험을 부담합니다. Stratum은 수익을 보장하지 않습니다. Stratum은 비수탁(non-custodial)입니다: 출금과 거래를 거부하는지 검증한 여러분 자신의 범위 제한된 Bitfinex API 키를 통해 오퍼를 겁니다. 키 처리 방식은 보안 페이지를, 시작 방법은 API 키 추가 가이드를 참고하세요.

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