Spike Catcher

Spike Catcher — это событийный алгоритм в Stratum, рассчитанный на пользователей уровня Advanced. Он откладывает капитал бакета в сторону и в обычных условиях ничего не одалживает, а затем выставляет всю долю на длинный срок займа, когда ставка финансирования Bitfinex внезапно подскакивает. Идея в том, чтобы полностью пропускать обычные ставки и получать оплату только тогда, когда рынок резко взлетает.

В Stratum валютная стратегия — это один контейнер, капитал которого разбит на бакеты распределения, и каждый бакет запускает единственный алгоритм на своей доле. Обычно Spike Catcher применяют к части капитала — резерву, который вы хотите придержать для всплесков, — наряду с другими алгоритмами на остальной части. Чтобы понять, где он вписывается, просмотрите полный список на странице стратегий.

Как это работает

Spike Catcher держит свою долю простаивающей и не выставляет заявок, пока ставка нормальна. Оркестратор никогда не одалживает долю заблокированного бакета, поэтому этот резерв по-настоящему придерживается, а не стоит по низкой ставке.

Он пробуждается, когда FRR — Flash Return Rate Bitfinex, средняя ставка финансирования платформы, — поднимается выше текущей средней ставки книги финансирования (середины между лучшим бидом и лучшим аском, которую Stratum использует как недавний ориентир) более чем на заданный вами порог скачка. Когда этот всплеск срабатывает, он развёртывает всю долю как одну заявку на длинный срок займа, стремясь зафиксировать повышенную ставку на столько, на сколько она обычно держится. Заявка оценивается по текущему FRR в момент срабатывания.

Когда его использовать

  • Вы хотите пересиживать обычные ставки и вкладывать капитал только тогда, когда рынок платит сполна.
  • Вы готовы держать резерв, который ничего не зарабатывает между всплесками, в обмен на ловлю пиков.
  • Вы сочетаете его с другими алгоритмами, чтобы остальной капитал оставался развёрнутым, пока эта доля ждёт.

Компромиссы

  • Зарезервированные деньги ничего не зарабатывают между всплесками — это простаивающее время и есть цена ожидания.
  • Кратковременный всплеск может не дать заявкам достаточно времени для исполнения, поэтому вы можете упустить движение, которого ждали.
  • Его профиль доходности и ликвидности моделируется как высокая доходность, низкая ликвидность: потенциал сосредоточен во всплесках, а капитал блокируется надолго, как только он вкладывается.

Настройки

  • Скачок, нужный для развёртывания (spikeThreshold, по умолчанию 0.30) — насколько большой скачок FRR над текущей средней ставкой книги финансирования пробуждает бакет. 0.30 означает скачок на +30%. Выше — ждёт более крупных всплесков; ниже — развёртывается чаще.
  • Срок займа при срабатывании (targetPeriod, по умолчанию 120 дней) — как только всплеск срабатывает, на сколько дней заблокировать деньги. Более длинный срок удерживает высокую ставку больше дней.

Бэктестинг и риск

Каждую стратегию Spike Catcher можно бэктестировать на реальных исторических данных финансирования Bitfinex, и бэктест прогоняет ровно тот же код алгоритма, который размещает живые заявки. Результаты бэктеста — модель, а не гарантия — они предполагают исполнение в полном объёме и игнорируют глубину стакана и рыночное воздействие, поэтому они оптимистичны. Прошлые результаты не предсказывают будущие.

Когда вы одалживаете на маржинальном финансировании Bitfinex, вы одалживаете маржинальным трейдерам и несёте кредитный риск залоговой системы Bitfinex. Stratum не гарантирует доходность. Stratum некастодиален: он размещает заявки через ваш собственный ограниченный по правам API-ключ Bitfinex, проверяя, что тот отклоняет вывод средств и торговлю. См. страницу безопасности, чтобы узнать, как обрабатываются ключи, и руководство по добавлению API-ключа, чтобы начать.

Связанное