Spike Catcher

Spike Catcher ist ein ereignisgesteuerter Algorithmus in Stratum, bewertet für fortgeschrittene Nutzer. Er legt das Kapital eines Buckets beiseite und verleiht unter normalen Bedingungen nichts, setzt dann aber den gesamten Anteil zu einer langen Laufzeit ein, wenn der Bitfinex-Funding-Satz plötzlich springt. Die Idee ist, gewöhnliche Sätze völlig zu überspringen und nur dann bezahlt zu werden, wenn der Markt nach oben schnellt.

In Stratum ist eine Währungsstrategie ein Container, dessen Kapital in Allokations-Buckets aufgeteilt wird, und jeder Bucket führt einen einzelnen Algorithmus auf seinem Anteil aus. Typischerweise würden Sie Spike Catcher auf einen Teil Ihres Kapitals anwenden – die Reserve, die Sie für Spitzen zurückhalten möchten – neben anderen Algorithmen auf dem Rest. Um zu sehen, wo er hineinpasst, durchstöbern Sie die vollständige Auswahl auf der Strategien-Seite.

Wie es funktioniert

Spike Catcher hält seinen Anteil untätig und gibt keine Angebote ab, während der Satz normal ist. Der Orchestrator verleiht den Anteil eines gesperrten Buckets nie, sodass diese Reserve wirklich zurückgehalten wird, statt zu einem niedrigen Satz zu ruhen.

Er erwacht, wenn FRR – Bitfinex’ Flash Return Rate, der durchschnittliche Funding-Satz der Plattform – über den aktuellen Mittelsatz des Funding-Buchs steigt (der Mittelpunkt zwischen bestem Gebot und bester Forderung, den Stratum als jüngste Referenz verwendet) und zwar um mehr als den von Ihnen eingestellten Sprung-Schwellenwert. Wenn dieser Spike auslöst, setzt er den gesamten Anteil als ein einziges Angebot zu einer langen Laufzeit ein, mit dem Ziel, den erhöhten Satz so lange zu sichern, wie er typischerweise anhält. Das Angebot wird zum aktuellen FRR in dem Moment bepreist, in dem es auslöst.

Wann Sie es verwenden sollten

  • Sie möchten normale Sätze aussitzen und Kapital nur einsetzen, wenn der Markt mehr bezahlt.
  • Sie sind damit einverstanden, eine Reserve zu halten, die zwischen Spitzen nichts verdient, im Gegenzug dafür, die Höhepunkte einzufangen.
  • Sie kombinieren ihn mit anderen Algorithmen, sodass der Rest Ihres Kapitals im Einsatz bleibt, während dieser Anteil wartet.

Kompromisse

  • Reserviertes Geld verdient zwischen Spitzen nichts – diese Leerlaufzeit ist der Preis des Wartens.
  • Eine kurze Spitze gibt Angeboten möglicherweise nicht genug Zeit zur Ausführung, sodass Sie die Bewegung verpassen können, auf die Sie gewartet haben.
  • Sein Rendite- und Liquiditätsprofil ist modelliert als hohe Rendite, niedrige Liquidität: Aufwärtspotenzial konzentriert auf Spitzen, mit Kapital, das nach dem Einsatz lange gebunden ist.

Einstellungen

  • Sprung, der zum Einsatz nötig ist (spikeThreshold, Standard 0.30) – wie groß ein Sprung von FRR über den aktuellen Mittelsatz des Funding-Buchs den Bucket aufweckt. 0.30 bedeutet einen Sprung von +30%. Höher wartet auf größere Spitzen; niedriger setzt häufiger ein.
  • Laufzeit beim Auslösen (targetPeriod, Standard 120 Tage) – sobald eine Spitze ihn auslöst, für wie viele Tage das Geld gebunden wird. Eine längere Laufzeit hält den hohen Satz für mehr Tage.

Backtesting und Risiko

Jede Spike-Catcher-Strategie kann gegen echte historische Bitfinex-Funding-Daten backgetestet werden, und der Backtest führt genau denselben Algorithmus-Code aus, der Live-Angebote platziert. Backtest-Ergebnisse sind modelliert, keine Garantie – sie nehmen Ausführungen in voller Größe an und ignorieren Orderbuch-Tiefe und Marktauswirkung, sodass sie optimistisch sind. Vergangene Wertentwicklung sagt keine künftigen Ergebnisse voraus.

Wenn Sie auf Bitfinex-Margin-Funding verleihen, verleihen Sie an Margin-Trader und tragen das Kreditrisiko des Sicherheitensystems von Bitfinex. Stratum garantiert keine Renditen. Stratum ist nicht verwahrend: Es platziert Angebote über Ihren eigenen begrenzten Bitfinex-API-Schlüssel, von dem es überprüft, dass er Auszahlungen und Trading ablehnt. Siehe die Sicherheitsseite dazu, wie Schlüssel gehandhabt werden, und die Anleitung zum Hinzufügen eines API-Schlüssels, um loszulegen.

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