Simple FRR
Simple FRR ist die bequeme Set-and-forget-Basislösung. Sie verleiht Ihren gesamten Anteil zum FRR – Bitfinex’ Flash Return Rate, dem durchschnittlichen Funding-Satz der Plattform –, sodass Sie mit der Masse mitgehen und schnell ausgeführt werden. Es ist die Option der Einsteigerstufe in der Kategorie Bequem / FRR-folgend und benötigt keine Parameter.
1. Wie es funktioniert
In Stratum ist eine Währungsstrategie ein Container, dessen Kapital in Allokations-Buckets aufgeteilt wird, und jeder Bucket führt einen einzelnen Algorithmus auf seinem Anteil aus. Simple FRR legt diesen Anteil als ein einziges Angebot zum FRR für die gewählte Laufzeit des Buckets an. Da FRR der durchschnittliche Funding-Satz der Plattform ist, liegt ein dort platziertes Angebot bei der Masse und wird schnell ausgeführt.
FRR ist der bequeme Anker, auf den sich jeder Stratum-Algorithmus bezieht. Simple FRR ist seine direkteste Nutzung: kein Aufschlag, keine Stufen, kein Rate-Timing – einfach der Marktdurchschnitt.
2. Wann Sie es verwenden sollten
- Sie möchten eine freihändige Automatisierung und nahezu sichere Ausführungen.
- Sie sind zufrieden damit, den Marktdurchschnitt zu erzielen, statt nach mehr zu streben.
- Sie möchten den denkbar einfachsten Einstiegspunkt, bevor Sie die Spread-, laufzeitbewussten und ereignisgesteuerten Strategien erkunden.
3. Der Kompromiss
Simple FRR schlägt den Durchschnitt nie – das ist der Preis der Einfachheit. Wenn der Satz nach oben schnellt, sind Sie bereits zum alten Satz verliehen und verpassen den Höhepunkt. Sein Renditepotenzial ist Niedrig und seine Liquidität ist Hoch. Strategien wie Rate Spread, Spike Catcher oder die perzentilbewussten Carry-Algorithmen existieren genau dafür, die Sätze einzufangen, die Simple FRR liegen lässt – um den Preis von mehr Komplexität oder langsameren Ausführungen.
4. Parameter
Simple FRR hat keine Parameter zum Einstellen. Sie wählen lediglich die Laufzeit (Periode) für den Bucket und wie viel Ihres Kapitals Sie ihm zuweisen. Alles andere läuft automatisch.
5. Backtesting und was Sie erwarten können
Derselbe Algorithmus-Code läuft im Live-Trading und in Backtests, sodass ein Backtest von Simple FRR genau das ausführt, was auf Ihrem Konto laufen wird. Backtests werden gegen echte historische Bitfinex-Funding-Daten modelliert und sind ausdrücklich optimistisch – sie nehmen Ausführungen in voller Größe an und ignorieren Orderbuch-Tiefe und Marktauswirkung. Backtests sind modelliert, keine Garantie, und vergangene Wertentwicklung sagt keine künftigen Ergebnisse voraus.
Sie verleihen an Margin-Trader und tragen das Kreditrisiko des Sicherheitensystems von Bitfinex; Stratum garantiert keine Renditen. Sie können modellierte Ergebnisse im Rechner erkunden.
6. Wie Stratum es ausführt
Stratum platziert diese Angebote für Sie über einen begrenzten Bitfinex-API-Schlüssel mit Lese- und Schreibzugriff auf Funding – Auszahlungen und Trading werden abgelehnt. Schlüssel werden mit AES-256-GCM verschlüsselt, und eine Zwei-Faktor-Authentifizierung ist erforderlich, bevor ein Schlüssel gespeichert wird. Siehe wie man einen Bitfinex-API-Schlüssel hinzufügt und die Sicherheitsübersicht.
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