Simple FRR
Simple FRR는 한 번 설정해두고 잊어버리는 가장 손쉬운 기본 전략입니다. 보유분 전체를 FRR — Bitfinex의 Flash Return Rate, 즉 플랫폼의 평균 펀딩 금리 — 에 빌려주므로 시장 흐름에 맞춰 빠르게 체결됩니다. 이는 Lazy / FRR 추종 카테고리의 초급(Beginner) 등급 옵션이며 조정할 파라미터가 없습니다.
1. 작동 방식
Stratum에서 통화 전략은 자본을 할당 버킷으로 나누는 하나의 컨테이너이며, 각 버킷은 자신의 슬라이스에서 단일 알고리즘을 실행합니다. Simple FRR은 그 슬라이스를 버킷이 선택한 대출 기간에 맞춰 FRR로 가격을 매긴 하나의 오퍼로 걸어둡니다. FRR이 플랫폼의 평균 펀딩 금리이기 때문에, 그 위치에 걸린 오퍼는 시장 흐름과 함께 빠르게 체결됩니다.
FRR은 모든 Stratum 알고리즘이 참조하는 손쉬운 기준점입니다. Simple FRR은 이를 가장 직접적으로 사용하는 방식입니다: 프리미엄도, 티어도, 금리 타이밍도 없이 — 단지 시장 평균만을 따릅니다.
2. 언제 사용하는가
- 손이 가지 않는 자동화와 거의 확실한 체결을 원할 때.
- 더 높은 수익을 노리기보다 시장 평균을 기꺼이 받아들일 때.
- 스프레드, 만기 기반, 이벤트 기반 전략을 탐색하기 전에 가능한 가장 단순한 출발점을 원할 때.
3. 트레이드오프
Simple FRR은 결코 평균을 넘어서지 못합니다 — 그것이 단순함의 대가입니다. 금리가 급등할 때 여러분은 이미 예전 금리로 빌려준 상태라 정점을 놓칩니다. 수익 잠재력은 낮음(Low)이고 유동성은 높음(High)입니다. Rate Spread, Spike Catcher, 또는 백분위 기반 carry 알고리즘 같은 전략은 바로 Simple FRR이 놓치는 금리를 — 더 큰 복잡성이나 느린 체결을 대가로 — 쫓기 위해 존재합니다.
4. 파라미터
Simple FRR에는 조정할 파라미터가 없습니다. 여러분은 버킷의 대출 기간(period)과 거기에 할당할 자본의 비율만 선택하면 됩니다. 나머지는 모두 자동입니다.
5. 백테스팅과 기대치
동일한 알고리즘 코드가 실거래와 백테스트에서 모두 실행되므로, Simple FRR의 백테스트는 여러분의 계정에서 실제로 돌아갈 것을 그대로 검증합니다. 백테스트는 실제 과거 Bitfinex 펀딩 데이터를 바탕으로 모델링되며 명시적으로 낙관적입니다 — 전량 체결을 가정하고 오더북 깊이와 시장 충격을 무시합니다. 백테스트는 모델링된 결과일 뿐 보장이 아니며, 과거 성과가 미래 결과를 예측하지 않습니다.
여러분은 마진 트레이더에게 대출하는 것이며 Bitfinex 담보 시스템의 신용 위험을 부담합니다; Stratum은 수익을 보장하지 않습니다. 모델링된 결과는 계산기에서 살펴볼 수 있습니다.
6. Stratum이 이를 실행하는 방식
Stratum은 펀딩 읽기 및 쓰기 권한을 가진 범위 제한된 Bitfinex API 키를 통해 이 오퍼들을 대신 걸어줍니다 — 출금과 거래는 거부됩니다. 키는 AES-256-GCM으로 암호화되며, 어떤 키를 저장하기 전에 2단계 인증이 필수입니다. Bitfinex API 키 추가 방법과 보안 개요를 참고하세요.
모든 전략은 전략 페이지에서 살펴볼 수 있습니다.