Simple FRR
Simple FRR là mức nền lười biếng, thiết lập một lần rồi quên. Nó cho vay toàn bộ phần của bạn tại FRR — Flash Return Rate của Bitfinex, lãi suất funding trung bình của nền tảng — nên bạn khớp với số đông và được khớp lệnh nhanh chóng. Đây là lựa chọn cấp Người mới (Beginner) trong nhóm Lười biếng / Bám theo FRR và không nhận tham số nào.
1. Cách hoạt động
Trong Stratum, một chiến lược tiền tệ là một container duy nhất với vốn được chia thành các bucket phân bổ, và mỗi bucket chạy một thuật toán duy nhất trên phần vốn của nó. Simple FRR đặt phần vốn đó thành một lệnh duy nhất với giá là FRR cho độ dài khoản vay đã chọn của bucket. Vì FRR là lãi suất funding trung bình của nền tảng, một lệnh đặt tại đó nằm cùng với số đông và được khớp nhanh.
FRR là điểm neo lười biếng mà mọi thuật toán của Stratum đều tham chiếu đến. Simple FRR là cách sử dụng trực tiếp nhất: không phụ phí, không phân tầng, không canh thời điểm lãi suất — chỉ đơn giản là mức trung bình của thị trường.
2. Khi nào nên dùng
- Bạn muốn tự động hóa không cần can thiệp và gần như chắc chắn được khớp lệnh.
- Bạn hài lòng với việc nhận mức trung bình của thị trường thay vì cố vươn tới nhiều hơn.
- Bạn muốn điểm khởi đầu đơn giản nhất có thể trước khi khám phá các chiến lược spread, nhận biết kỳ hạn (maturity-aware) và theo sự kiện (event-driven).
3. Đánh đổi
Simple FRR không bao giờ vượt mức trung bình — đó là cái giá của sự đơn giản. Khi lãi suất tăng vọt, bạn đã cho vay xong ở mức cũ và bỏ lỡ đỉnh. Tiềm năng lợi nhuận của nó là Thấp và tính thanh khoản là Cao. Các chiến lược như Rate Spread, Spike Catcher, hay các thuật toán carry nhận biết phân vị tồn tại chính là để săn những mức lãi suất mà Simple FRR bỏ lại trên bàn, đổi lại bằng nhiều phức tạp hơn hoặc khớp lệnh chậm hơn.
4. Tham số
Simple FRR không có tham số nào để tinh chỉnh. Bạn chỉ chọn độ dài khoản vay (chu kỳ) cho bucket và bao nhiêu vốn của bạn phân bổ vào đó. Mọi thứ khác đều tự động.
5. Backtest và kỳ vọng
Cùng một mã thuật toán chạy trong giao dịch thực và trong backtest, nên một backtest của Simple FRR thực thi chính xác những gì sẽ chạy trên tài khoản của bạn. Các backtest được mô hình hóa dựa trên dữ liệu funding lịch sử thực của Bitfinex và rõ ràng là lạc quan — chúng giả định khớp lệnh toàn bộ kích thước và bỏ qua độ sâu sổ lệnh cùng tác động thị trường. Backtest là mô hình hóa, không phải bảo đảm, và hiệu suất trong quá khứ không dự báo kết quả tương lai.
Bạn đang cho các nhà giao dịch margin vay và gánh rủi ro tín dụng của hệ thống tài sản thế chấp của Bitfinex; Stratum không bảo đảm lợi nhuận. Bạn có thể khám phá các kết quả mô hình hóa trên máy tính.
6. Cách Stratum vận hành nó
Stratum đặt các lệnh này thay bạn thông qua một khóa API Bitfinex có phạm vi giới hạn với quyền đọc và ghi funding — việc rút tiền và giao dịch bị từ chối. Các khóa được mã hóa bằng AES-256-GCM, và bắt buộc xác thực hai yếu tố trước khi bất kỳ khóa nào được lưu trữ. Xem cách thêm khóa API Bitfinex và tổng quan bảo mật.
Duyệt tất cả các chiến lược trên trang chiến lược.