Spike Catcher

Spike Catcher est un algorithme événementiel dans Stratum, classé pour les utilisateurs Avancés. Il met de côté le capital d’un compartiment et ne prête rien en conditions normales, puis engage l’intégralité de la tranche sur une longue durée de prêt lorsque le taux de financement Bitfinex bondit soudainement. L’idée est d’ignorer entièrement les taux ordinaires et de n’être payé que lorsque le marché s’envole.

Dans Stratum, une stratégie de devise est un conteneur unique dont le capital est réparti en compartiments d’allocation, et chaque compartiment exécute un seul algorithme sur sa tranche. Vous utiliseriez généralement Spike Catcher sur une partie de votre capital — la réserve que vous voulez garder pour les pics — aux côtés d’autres algorithmes sur le reste. Pour voir où il s’inscrit, parcourez la gamme complète sur la page des stratégies.

Comment ça fonctionne

Spike Catcher maintient sa tranche inactive et n’émet aucune offre tant que le taux est normal. L’orchestrateur ne prête jamais la tranche d’un compartiment sous barrière, de sorte que cette réserve est véritablement gardée de côté plutôt que placée à un taux bas.

Il se réveille lorsque le FRR — le Flash Return Rate de Bitfinex, le taux de financement moyen de la plateforme — grimpe au-dessus du taux médian actuel du carnet de financement (le point médian entre la meilleure offre et la meilleure demande, que Stratum utilise comme référence récente) de plus que le seuil de saut que vous définissez. Lorsque ce pic se déclenche, il déploie l’intégralité de la tranche sous la forme d’une seule offre sur une longue durée de prêt, dans le but de verrouiller le taux élevé aussi longtemps qu’il a tendance à persister. L’offre est tarifée au FRR actuel au moment où elle se déclenche.

Quand l’utiliser

  • Vous voulez ignorer les taux normaux et n’engager du capital que lorsque le marché paie bien.
  • Vous acceptez de détenir une réserve qui ne rapporte rien entre les pics en échange de la capture des sommets.
  • Vous l’associez à d’autres algorithmes afin que le reste de votre capital reste déployé pendant que cette tranche attend.

Compromis

  • La trésorerie en réserve ne rapporte rien entre les pics — ce temps d’inactivité est le coût de l’attente.
  • Un pic bref peut ne pas laisser aux offres assez de temps pour s’exécuter, vous pouvez donc manquer le mouvement que vous attendiez.
  • Son profil de rendement et de liquidité est modélisé comme rendement élevé, liquidité faible : un potentiel concentré sur les pics, avec un capital bloqué longtemps une fois engagé.

Réglages

  • Saut nécessaire au déploiement (spikeThreshold, par défaut 0.30) — l’ampleur d’un saut du FRR au-dessus du taux médian actuel du carnet de financement qui réveille le compartiment. 0.30 signifie un saut de +30 %. Plus haut, il attend de plus gros pics ; plus bas, il se déploie plus souvent.
  • Durée de prêt au déclenchement (targetPeriod, par défaut 120 jours) — une fois qu’un pic le déclenche, combien de jours bloquer l’argent. Une durée plus longue conserve le taux élevé plus de jours.

Backtesting et risque

Chaque stratégie Spike Catcher peut être backtestée à partir de données de financement Bitfinex historiques réelles, et le backtest exécute exactement le même code d’algorithme qui place les offres en direct. Les résultats de backtest sont modélisés, pas une garantie — ils supposent des exécutions à pleine taille et ignorent la profondeur du carnet d’ordres et l’impact sur le marché, ils sont donc optimistes. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.

Lorsque vous prêtez sur le financement sur marge Bitfinex, vous prêtez à des traders sur marge et supportez le risque de crédit du système de garantie de Bitfinex. Stratum ne garantit aucun rendement. Stratum est non-dépositaire : il place les offres via votre propre clé API Bitfinex à portée limitée, dont il vérifie qu’elle rejette les retraits et le trading. Consultez la page sécurité pour savoir comment les clés sont gérées, et le guide d’ajout d’une clé API pour commencer.

En lien