Spike Catcher

Spike Catcher es un algoritmo basado en eventos en Stratum, clasificado para usuarios Avanzados. Aparta el capital de un bucket y no presta nada en condiciones normales, y luego compromete toda la porción a una duración de préstamo larga cuando la tasa de funding de Bitfinex salta de repente. La idea es saltarse por completo las tasas ordinarias y solo cobrar cuando el mercado se dispara.

En Stratum, una estrategia de divisa es un contenedor cuyo capital se divide en buckets de asignación, y cada bucket ejecuta un único algoritmo sobre su porción. Normalmente usarías Spike Catcher sobre una parte de tu capital — la reserva que quieres retener para los picos — junto con otros algoritmos sobre el resto. Para ver dónde encaja, explora la lista completa en la página de estrategias.

Cómo funciona

Spike Catcher mantiene su porción ociosa y no emite ofertas mientras la tasa es normal. El orquestador nunca presta la porción de un bucket bloqueado, así que esa reserva se retiene de verdad en lugar de quedar en reposo a una tasa baja.

Se despierta cuando el FRR — el Flash Return Rate de Bitfinex, la tasa de funding promedio de la plataforma — sube por encima de la tasa media actual del libro de funding (el punto medio entre la mejor oferta de compra y la mejor de venta, que Stratum usa como referencia reciente) en más del umbral de salto que establezcas. Cuando ese pico se dispara, despliega toda la porción como una sola oferta a una duración de préstamo larga, con el objetivo de fijar la tasa elevada durante todo el tiempo que tienda a persistir. La oferta se valora al FRR actual en el momento en que se dispara.

Cuándo usarla

  • Quieres quedarte al margen de las tasas normales y solo comprometer capital cuando el mercado paga bien.
  • Te sientes cómodo manteniendo una reserva que no gana nada entre picos a cambio de atrapar los máximos.
  • La estás combinando con otros algoritmos para que el resto de tu capital permanezca desplegado mientras esta porción espera.

Contrapartidas

  • El efectivo reservado no gana nada entre picos — ese tiempo ocioso es el coste de esperar.
  • Un pico breve puede no dar a las ofertas tiempo suficiente para llenarse, así que puedes perderte el movimiento que estabas esperando.
  • Su perfil de retorno y liquidez se modela como retorno alto, liquidez baja: el potencial se concentra en los picos, con el capital bloqueado a largo una vez que se compromete.

Ajustes

  • Salto necesario para desplegar (spikeThreshold, predeterminado 0.30) — cuán grande debe ser el salto del FRR por encima de la tasa media actual del libro de funding para despertar el bucket. 0.30 significa un salto del +30%. Más alto espera picos mayores; más bajo despliega con más frecuencia.
  • Duración del préstamo al dispararse (targetPeriod, predeterminado 120 días) — una vez que un pico lo activa, cuántos días bloquear el dinero. Una duración más larga mantiene la tasa alta durante más días.

Backtesting y riesgo

Toda estrategia Spike Catcher puede someterse a backtest contra datos históricos reales de funding de Bitfinex, y el backtest ejecuta exactamente el mismo código de algoritmo que coloca las ofertas en vivo. Los resultados de backtest son modelados, no una garantía — asumen llenados a tamaño completo e ignoran la profundidad del libro de órdenes y el impacto de mercado, así que son optimistas. El rendimiento pasado no predice resultados futuros.

Cuando prestas en el funding de margen de Bitfinex estás prestando a traders de margen y asumes el riesgo de crédito del sistema de colateral de Bitfinex. Stratum no garantiza retornos. Stratum es no custodial: coloca ofertas a través de tu propia clave API de Bitfinex con alcance limitado, de la que verifica que rechaza retiros y trading. Consulta la página de seguridad para saber cómo se manejan las claves, y la guía para añadir una clave API para empezar.

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