Spike Catcher

Spike Catcher is een event-gedreven algoritme in Stratum, ingeschaald voor gevorderde gebruikers. Het zet het kapitaal van een bucket opzij en leent onder normale omstandigheden niets uit, en zet vervolgens het hele aandeel in op een lange looptijd wanneer het Bitfinex funding-tarief plotseling opveert. Het idee is om gewone tarieven volledig over te slaan en alleen betaald te krijgen wanneer de markt piekt.

In Stratum is een valutastrategie één container waarvan het kapitaal wordt verdeeld over allocatie-buckets, en elke bucket draait één algoritme op zijn aandeel. Je zou Spike Catcher doorgaans gebruiken op een deel van je kapitaal — de reserve die je achter de hand wilt houden voor pieken — naast andere algoritmen op de rest. Om te zien waar het past, blader je door het volledige aanbod op de strategieënpagina.

Hoe het werkt

Spike Catcher houdt zijn aandeel inactief en plaatst geen biedingen zolang het tarief normaal is. De orchestrator leent het aandeel van een gegate bucket nooit uit, zodat die reserve echt achter de hand wordt gehouden in plaats van te rusten op een laag tarief.

Het wordt wakker wanneer FRR — de Flash Return Rate van Bitfinex, het gemiddelde funding-tarief van het platform — boven het huidige midtarief van het funding-boek klimt (het middelpunt van het beste bod en de beste vraag, dat Stratum als recente referentie gebruikt) met meer dan de door jou ingestelde sprongdrempel. Wanneer die piek afgaat, zet het het hele aandeel in als één bod op een lange looptijd, met als doel het verhoogde tarief vast te leggen voor zo lang als het meestal aanhoudt. Het bod wordt geprijsd op de huidige FRR op het moment dat het afgaat.

Wanneer je het gebruikt

  • Je wilt normale tarieven aan je voorbij laten gaan en kapitaal alleen inzetten wanneer de markt goed betaalt.
  • Je vindt het prima om een reserve aan te houden die tussen pieken niets verdient, in ruil voor het opvangen van de toppen.
  • Je combineert het met andere algoritmen zodat de rest van je kapitaal ingezet blijft terwijl dit aandeel wacht.

Afwegingen

  • Gereserveerd geld verdient tussen pieken niets — die inactieve tijd is de prijs van het wachten.
  • Een korte piek geeft biedingen mogelijk niet genoeg tijd om gevuld te worden, dus je kunt de beweging waarop je wachtte mislopen.
  • Het rendements- en liquiditeitsprofiel is gemodelleerd als hoog rendement, lage liquiditeit: opwaarts potentieel geconcentreerd in pieken, met kapitaal dat lang vastzit zodra het wordt ingezet.

Instellingen

  • Benodigde sprong om in te zetten (spikeThreshold, standaard 0.30) — hoe groot een sprong in FRR boven het huidige midtarief van het funding-boek moet zijn om de bucket wakker te maken. 0.30 betekent een sprong van +30%. Hoger wacht op grotere pieken; lager zet vaker in.
  • Looptijd wanneer het afgaat (targetPeriod, standaard 120 dagen) — zodra een piek het activeert, hoeveel dagen het geld wordt vastgezet. Een langere looptijd houdt het hoge tarief voor meer dagen vast.

Backtesten en risico

Elke Spike Catcher-strategie kan worden gebacktest tegen echte historische Bitfinex funding-data, en de backtest draait exact dezelfde algoritmecode die live biedingen plaatst. Backtest-resultaten zijn gemodelleerd, geen garantie — ze gaan uit van fills op volledige omvang en negeren de diepte van het orderboek en marktimpact, dus ze zijn optimistisch. In het verleden behaalde resultaten voorspellen geen toekomstige resultaten.

Wanneer je uitleent via Bitfinex margin funding, leen je uit aan margin traders en draag je het kredietrisico van het onderpandsysteem van Bitfinex. Stratum garandeert geen rendement. Stratum is niet-custodiaal: het plaatst biedingen via je eigen afgebakende Bitfinex API-sleutel, waarvan het verifieert dat deze opnames en handel weigert. Zie de beveiligingspagina voor hoe sleutels worden behandeld, en de handleiding om een API-sleutel toe te voegen om aan de slag te gaan.

Gerelateerd