Spike Catcher

Spike Catcher, Stratum’da olay-güdümlü bir algoritmadır ve İleri düzey kullanıcılar için derecelendirilmiştir. Normal koşullarda bir bucket’ın sermayesini kenara ayırır ve hiçbir şey ödünç vermez, ardından Bitfinex fonlama oranı aniden sıçradığında tüm dilimi uzun bir ödünç süresinde devreye sokar. Fikir, sıradan oranları tamamen atlamak ve yalnızca piyasa sıçradığında para kazanmaktır.

Stratum’da bir para birimi stratejisi, sermayesi tahsis bucket’larına bölünmüş tek bir kaptır ve her bucket kendi dilimi üzerinde tek bir algoritma çalıştırır. Spike Catcher’ı genellikle sermayenizin bir bölümünde — sıçramalar için elde tutmak istediğiniz yedekte — geri kalanında başka algoritmalarla birlikte kullanırsınız. Nereye oturduğunu görmek için tam dizilime stratejiler sayfasından göz atın.

Nasıl çalışır

Spike Catcher, dilimini atıl tutar ve oran normalken hiçbir teklif yaymaz. Orkestratör, kapı arkasındaki bir bucket’ın dilimini asla ödünç vermez, dolayısıyla o yedek düşük bir oranda dinlenmek yerine gerçekten elde tutulur.

FRR — Bitfinex’in Flash Return Rate’i, yani platformun ortalama fonlama oranı — fonlama defterinin mevcut orta oranının (en iyi alış ve en iyi satışın orta noktası; Stratum bunu yakın referans olarak kullanır) üzerine, belirlediğiniz sıçrama eşiğinden daha fazla tırmandığında uyanır. O sıçrama tetiklendiğinde, tüm dilimi uzun bir ödünç süresinde tek bir teklif olarak devreye sokar; yükselmiş oranı, sürme eğiliminde olduğu kadar uzun süre kilitlemeyi hedefler. Teklif, tetiklendiği andaki mevcut FRR’de fiyatlandırılır.

Ne zaman kullanılır

  • Normal oranların dışında kalmak ve sermayeyi yalnızca piyasa iyi ödediğinde taahhüt etmek istiyorsunuz.
  • Zirveleri yakalamak karşılığında sıçramalar arasında hiçbir şey kazanmayan bir yedek tutmaktan rahatsız değilsiniz.
  • Bu dilim beklerken sermayenizin geri kalanı devrede kalsın diye onu başka algoritmalarla eşleştiriyorsunuz.

Ödünleşimler

  • Yedek tutulan nakit sıçramalar arasında hiçbir şey kazanmaz — o atıl süre, beklemenin bedelidir.
  • Kısa süreli bir sıçrama, tekliflerin dolması için yeterli zaman tanımayabilir, dolayısıyla beklediğiniz hareketi kaçırabilirsiniz.
  • Getiri ve likidite profili yüksek getiri, düşük likidite olarak modellenir: yukarı yönlü potansiyel sıçramalarda yoğunlaşır ve devreye girdiğinde sermaye uzun süre kilitlenir.

Ayarlar

  • Devreye girmek için gereken sıçrama (spikeThreshold, varsayılan 0.30) — FRR’nin, fonlama defterinin mevcut orta oranının üzerine ne kadar büyük bir sıçraması bucket’ı uyandırır. 0.30, +%30’luk bir sıçrama demektir. Daha yüksek değer daha büyük sıçramaları bekler; daha düşük değer daha sık devreye girer.
  • Tetiklendiğinde ödünç süresi (targetPeriod, varsayılan 120 gün) — bir sıçrama onu tetiklediğinde paranın kaç gün kilitleneceği. Daha uzun bir süre, yüksek oranı daha fazla gün boyunca tutar.

Geriye dönük test ve risk

Her Spike Catcher stratejisi gerçek tarihsel Bitfinex fonlama verisine göre geriye dönük test edilebilir ve geriye dönük test, canlı teklifleri yerleştiren birebir aynı algoritma kodunu çalıştırır. Geriye dönük test sonuçları modeldir, garanti değildir — tam boy dolumları varsayar ve emir defteri derinliğini ile piyasa etkisini göz ardı eder, dolayısıyla iyimserdir. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları öngörmez.

Bitfinex marj fonlamasında ödünç verdiğinizde marj yatırımcılarına ödünç veriyorsunuz ve Bitfinex’in teminat sisteminin kredi riskini taşıyorsunuz. Stratum getiri garantisi vermez. Stratum gözetimsizdir (non-custodial): teklifleri, para çekme ve işlemi reddettiğini doğruladığı kendi kapsamı sınırlı Bitfinex API anahtarınız aracılığıyla yerleştirir. Anahtarların nasıl ele alındığına dair güvenlik sayfasına ve başlamak için API anahtarı ekleme kılavuzuna bakın.

İlgili