Rate Spread

Rate Spread, tek bir orana bahis oynamak yerine bir fiyat aralığı boyunca kademeli bir dizi fonlama teklifi yerleştirir. En ucuz kademeler hızlı dolar; en pahalı olanlar bir sıçramayı yakalamak için bekler. Bu, Orta düzey, Rate spread kategorisinde bir stratejidir: bir para birimi stratejisi içindeki bir tahsis bucket’ında çalıştırabileceğiniz stratejilerden biridir.

Nasıl çalışır

Rate Spread, bucket’ının sermaye dilimini FRR’nin iki katsayısı arasında eşit aralıklı birkaç teklife yayar — FRR, Bitfinex’in Flash Return Rate’i, yani platformun ortalama fonlama oranıdır. En ucuz teklif FRR × loMult’ta, en pahalısı ise FRR × hiMult’ta yerleştirilir; kalan kademeler aradaki boşluğa eşit aralıklarla dizilir. Dilimin sermayesi kademeler arasında eşit olarak bölünür, dolayısıyla her teklif aynı tutarı taşır.

Düşük kademeler piyasanın altına girdiği için hızlı dolar; yüksek kademeler piyasanın üzerinde durur ve yalnızca oran onlara ulaşacak kadar tırmanırsa dolar. Böylece her şeyi tek bir fiyata bağlamak yerine bir oran aralığını yakalarsınız. Spread’deki tüm teklifler bucket’ın yapılandırılmış ödünç süresini (periyodunu) kullanır.

Ne zaman kullanılır

Tek bir fiyata bahis oynamak yerine bir oran aralığını yakalamak istediğinizde Rate Spread’e başvurun. Elinizi sürmeyen Simple FRR temel seçeneği ile daha tepkisel vade- ve olay-güdümlü stratejiler arasında durur: piyasada genel olarak kalırken (düşük kademeler dolmaya devam eder) bir miktar sermayeyi de daha yüksek oranlara uzanacak şekilde tutarsınız.

Ödünleşim

Ucuz teklifler az kazanır ve pahalı olanlar hiç dolmayabilir. Aralık sabittir, dolayısıyla piyasanın gerçekte ne kadar oynak olduğunu göz ardı eder — sakin bir piyasada yüksek kademeler atıl durabilir, çalkantılı bir piyasada ise sabit bir spread fazla çekingen veya fazla açgözlü olabilir. Spread’in oynaklıkla birlikte otomatik olarak genişleyip daralmasını istiyorsanız, aynı kademe-merdiveni fikrini kullanan ama oran çalkantılı ya da sakin hale geldikçe genişliğini ayarlayan Adaptive Spread’e bakın.

Parametreler

  • Teklif sayısı (slices) — fiyat aralığı boyunca kaç teklif yerleştirileceği. Varsayılan 5; 2 ile 20 arasına sıkıştırılır. Daha fazla teklif daha fazla oranı kapsar, ancak her biri daha küçüktür.
  • En ucuz teklif (loMult) — FRR’nin katı olarak en agresif teklifiniz. Varsayılan 0.5 (piyasa oranının yarısı), neredeyse anında dolar. Daha düşük olanı daha hızlı dolar ama daha az kazanır.
  • En pahalı teklif (hiMult) — FRR’nin katı olarak en yüksek, en sabırlı teklifiniz. Varsayılan 2.0 (piyasa oranının iki katı), yalnızca oran sıçrarsa dolar. Daha yüksek olanı sıçramalara uzanır ama dolmadan durabilir.

Getiri ve likidite profili

Ürünün strateji seçicisinde Rate Spread, orta getiri ve yüksek likidite olarak derecelendirilmiştir — düşük kademeler sermayeyi dolu ve devir halinde tutarken, yüksek kademeler bir yedekle-ve-bekle stratejisinin yaptığı gibi nakdi atıl bırakmadan daha fazlasına uzanır.

Nasıl çalıştırılır

Rate Spread saf, deterministik bir fonksiyondur: sermaye dilimi ve bir piyasa anlık görüntüsü verildiğinde, dinlenmeye bırakmak istediği teklif kümesini döndürür. Aynı algoritma kodu canlı tiklerde de geriye dönük testlerde de çalışır; strateji orkestratörü tahsisi, global tabanları ve tavanları yürütür ve canlı emir defterini hedef tekliflerle uzlaştırır. Stratejiler teklifleri kapsamı sınırlı Bitfinex API anahtarınız aracılığıyla yerleştirir — anahtarların nasıl kapsamlandırıldığı ve saklandığı için Bitfinex API anahtarınızı ekleyin ve güvenlik genel bakışına bakın.

Modellenmiş rakamlar hakkında

Rate Spread’i gerçek tarihsel Bitfinex fonlama verisine karşı hesap makinesinde ve uygulama içinde geriye dönük test edebilirsiniz. Geriye dönük testler aynı algoritma kodunu çalıştırır ama açıkça iyimserdir — tam boy dolumları varsayar ve emir defteri derinliğini ile piyasa etkisini göz ardı eder — dolayısıyla ürettikleri herhangi bir rakam modeldir, garanti değildir. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları öngörmez. Marj yatırımcılarına ödünç veriyorsunuz ve Bitfinex’in teminat sisteminin kredi riskini taşıyorsunuz; Stratum getiri garantisi vermez.