첫 백테스트 실행하기

백테스트는 과거 Bitfinex 펀딩 데이터를 대출 전략에 통과시켜 재생함으로써, 실제 자본을 위험에 노출하기 전에 알고리즘이 어떻게 동작했을지 볼 수 있게 해줍니다. 이는 통화와 알고리즘을 비교하는 가장 안전한 방법입니다. 백테스트가 반환하는 모든 수치는 보장이 아니라 모델링된 값입니다 — 어떤 숫자든 신뢰하기 전에 아래 주의사항을 읽으세요.

1. 통화와 알고리즘 선택하기

전략은 할당 버킷의 집합이며, 각 버킷은 하나의 알고리즘을 선택합니다. 저장된 전략을 백테스트하거나, 즉석에서 직접 기술하는 임시 버킷 집합을 백테스트할 수 있습니다 — 임시 실행은 저장되지 않습니다.

• 펀딩 통화를 선택하세요(예: USD 같은 스테이블코인).
• 각 버킷에 대해 알고리즘과 그 버킷이 받을 자본 비율을 선택하세요. 버킷 할당의 합은 100%를 넘지 않아야 합니다.
• 실행에는 최소 하나의 버킷이 필요합니다 — 100%를 가진 단일 버킷이 가장 단순한 구성입니다.

먼저 알고리즘을 이해하고 싶다면 전략을 참고하세요.

2. 날짜 범위와 시작 자본 설정하기

• 시작 날짜와 종료 날짜를 선택하세요. 시작은 종료보다 앞서야 하며, 범위는 최대 5년의 기록까지 가능합니다.
• 시작 자본을 입력하세요. 양수여야 합니다.

Stratum은 그 기간에 걸쳐 실제 과거 Bitfinex 펀딩 데이터를 재생합니다 — 펀딩 오퍼가 매일 직면했을 바로 그 시장 금리입니다.

3. 백테스트 실행하기

백테스트는 백그라운드에서 실행되므로, 하나를 제출하면 실행이 끝나는 동안 즉시 반환됩니다. 완료되면 실행은 다음을 보고합니다:

• 해당 기간의 총 수익과 최종 자산.
• 평균 APR — 모델이 산출한 연환산 수익.
• 활용률 — 모델이 자본을 유휴 상태나 체결되지 않은 오퍼에 걸어두는 대신, 펀딩 대출에 적극적으로 대출해 둔 평균 비율.
• 체결 횟수 — 체결된 오퍼의 수.
• 시간에 따른 자산 차트, 그리고 대출별 원장: 각 시뮬레이션 대출의 금액, 일일 금리, 기간, 그리고 그 일일 금리가 연환산되는 APR(dailyRate × 365 × 100).

무료 플랜은 달력 월별로 실행할 수 있는 백테스트 수를 제한하며, 유료 플랜은 무제한입니다. 제한은 요금제를 참고하세요.

4. 결과를 보장이 아닌 모델링된 값으로 읽기

백테스트 수치는 전략이 과거 데이터에 대해 어떻게 수행했을지를 설명합니다. 예측도 약속도 아닙니다. 시뮬레이션은 근사치입니다: 과거 펀딩 캔들을 재생하고 각 바의 시가 금리에 대해 결정하지만, 오퍼는 바의 종가와 장중 고가에 대해 체결하므로, 라이브 오퍼라면 놓쳤을 수도 있는 일시적인 금리 급등 부근의 체결을 반영할 수 있습니다. 한 대출자가 매시간 거래량에서 얼마나 가져갈 수 있는지는 제한하지만, 여러분 자신의 오퍼가 게시된 금리를 움직이는 것, 대기열 위치, 또는 모든 국면 전환은 모델링하지 않습니다. 실제 시장은 부분적으로 체결되고, 움직이며, 국면이 바뀝니다.

• 백테스트를 정확한 미래 수익을 예측하는 데가 아니라, 통화와 알고리즘을 서로 비교하는 데 사용하세요.
• 더 높은 모델링 APR이 더 높은 실제 수익을 보장하지는 않습니다.
• 과거 펀딩 금리가 미래 펀딩 금리를 결정하지는 않습니다.

전체 백테스트를 실행하기 전에 빠른 추정치가 필요하신가요? 계산기를 사용해 보세요.

5. 실행을 전략으로 전환하기

실행 결과가 유망해 보이면 한 단계로 전략으로 저장할 수 있습니다. 새 전략은 기본적으로 페이퍼 모드입니다 — 실제 오퍼를 내지 않고 라이브 금리에 대해 시뮬레이션합니다 — 그리고 비활성화 상태로 저장되므로, 여러분이 명시적으로 활성화할 때까지 아무것도 거래되지 않습니다. Stratum은 통화당 하나의 전략을 강제하므로, 해당 통화의 전략이 이미 있다면 덮어쓰는 대신 기존 전략을 편집하게 됩니다.

어떤 전략이든 라이브로 전환되려면 연결된, 범위가 제한된 Bitfinex API 키가 필요합니다. 키가 어떻게 범위가 제한되고 암호화되는지는 Bitfinex API 키 추가하기와 보안 개요를 참고하세요.