Chạy backtest đầu tiên của bạn

Một backtest phát lại dữ liệu cấp vốn Bitfinex lịch sử qua một chiến lược cho vay để bạn có thể thấy một thuật toán sẽ hoạt động như thế nào trước khi mạo hiểm bất kỳ vốn thật nào. Đây là cách an toàn nhất để so sánh các loại tiền và thuật toán. Mọi con số nó trả về đều được mô hình hóa, không được đảm bảo — hãy đọc lưu ý bên dưới trước khi tin vào một con số.

1. Chọn một loại tiền và thuật toán

Một chiến lược là một tập hợp các nhóm phân bổ, và mỗi nhóm chọn một thuật toán. Bạn có thể backtest hoặc một chiến lược đã lưu hoặc một tập hợp nhóm tùy biến mà bạn mô tả tại chỗ — lần chạy tùy biến này không được lưu.

Chọn loại tiền cấp vốn (ví dụ một stablecoin như USD).
Với mỗi nhóm, chọn thuật toán và phần trăm vốn nó nhận được. Các phân bổ nhóm cộng lại không được vượt quá 100%.
Một lần chạy cần ít nhất một nhóm — một nhóm duy nhất giữ 100% là thiết lập đơn giản nhất.

Nếu bạn muốn hiểu các thuật toán trước, xem Chiến lược.

2. Đặt khoảng thời gian và vốn ban đầu

Chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc. Ngày bắt đầu phải trước ngày kết thúc, và khoảng có thể trải dài tối đa năm năm lịch sử.
Nhập một mức vốn ban đầu. Nó phải là một số dương.

Stratum phát lại dữ liệu cấp vốn Bitfinex lịch sử thực trên khoảng đó — chính những tỷ lệ thị trường mà các lệnh cấp vốn sẽ phải đối mặt hàng ngày.

3. Chạy backtest

Các backtest chạy ở chế độ nền, nên việc gửi một lần chạy sẽ trả về ngay lập tức trong khi lần chạy hoàn tất. Khi xong, lần chạy báo cáo:

Tổng thu được và vốn chủ sở hữu cuối cùng trên khoảng thời gian.
APR trung bình — lợi nhuận quy năm mà mô hình tạo ra.
Tỷ lệ sử dụng vốn — tỷ trọng trung bình vốn của bạn mà mô hình giữ được cho vay chủ động trong các khoản vay cấp vốn thay vì để nhàn rỗi hoặc nằm chờ trong các lệnh chưa khớp.
Số lần khớp lệnh — bao nhiêu lệnh đã khớp.
Một biểu đồ vốn chủ sở hữu theo thời gian, cộng với một sổ cái theo từng khoản vay: số tiền, lãi suất ngày, kỳ hạn của mỗi khoản vay mô phỏng, và APR mà lãi suất ngày đó quy năm thành (dailyRate × 365 × 100).

Gói miễn phí giới hạn số lượng backtest bạn có thể chạy mỗi tháng dương lịch; các gói trả phí là không giới hạn. Xem Bảng giá để biết các giới hạn.

4. Đọc kết quả như được mô hình hóa, không được đảm bảo

Các con số backtest mô tả cách một chiến lược sẽ hoạt động dựa trên dữ liệu quá khứ. Chúng không phải một dự báo và không phải một lời hứa. Mô phỏng là một sự xấp xỉ: nó phát lại các nến cấp vốn lịch sử và quyết định dựa trên mức lãi suất mở của mỗi nến, nhưng nó khớp lệnh dựa trên mức settle và mức cao trong ngày của nến, nên nó có thể ghi nhận các lệnh khớp quanh các đợt tăng vọt lãi suất ngắn ngủi mà một lệnh thực có thể đã bỏ lỡ. Nó giới hạn lượng khối lượng giao dịch của mỗi giờ mà một người cho vay có thể thắng, nhưng nó không mô hình hóa việc các lệnh của chính bạn làm dịch chuyển tỷ lệ được công bố, vị trí hàng đợi, hay mọi sự thay đổi chế độ thị trường. Thị trường thực khớp lệnh một phần, biến động, và đổi chế độ.

Dùng các backtest để so sánh các loại tiền và thuật toán với nhau, không phải để dự đoán một mức lợi nhuận tương lai chính xác.
Một APR được mô hình hóa cao hơn không phải là sự đảm bảo cho lợi nhuận thực cao hơn.
Các tỷ lệ cấp vốn trong quá khứ không quyết định các tỷ lệ cấp vốn tương lai.

Muốn một ước tính nhanh trước khi chạy một backtest đầy đủ? Hãy thử Máy tính.

5. Biến lần chạy thành một chiến lược

Khi một lần chạy trông có triển vọng, bạn có thể lưu nó thành một chiến lược chỉ trong một bước. Chiến lược mới mặc định ở chế độ paper — nó mô phỏng theo tỷ lệ thực tế mà không đặt lệnh thật — và được lưu ở trạng thái vô hiệu hóa, nên không có gì giao dịch cho đến khi bạn kích hoạt nó một cách rõ ràng. Stratum áp dụng một chiến lược cho mỗi loại tiền, nên nếu bạn đã có một chiến lược cho loại tiền đó, bạn sẽ chỉnh sửa chiến lược hiện có thay vì ghi đè lên nó.

Trước khi bất kỳ chiến lược nào có thể chạy thật, bạn cần một khóa API Bitfinex được kết nối và giới hạn quyền. Xem Thêm khóa API Bitfinex của bạn và tổng quan Bảo mật của chúng tôi để biết cách các khóa được giới hạn quyền và mã hóa.