Voer je eerste backtest uit
Een backtest speelt historische Bitfinex funding-data door een lending-strategie heen, zodat je kunt zien hoe een algoritme zich zou hebben gedragen voordat je echt kapitaal riskeert. Het is de veiligste manier om valuta's en algoritmes te vergelijken. Elk cijfer dat het teruggeeft is gemodelleerd, niet gegarandeerd — lees de kanttekening hieronder voordat je een getal vertrouwt.
1. Kies een valuta en algoritme
Een strategie is een set allocatie-buckets, en elke bucket kiest één algoritme. Je kunt zowel een opgeslagen strategie backtesten als een ad-hoc set buckets die je ter plekke beschrijft — de ad-hoc-run wordt niet opgeslagen.
- Kies de funding-valuta (bijvoorbeeld een stablecoin zoals USD).
- Kies voor elke bucket het algoritme en het percentage kapitaal dat het krijgt. De bucket-allocaties mogen samen niet meer dan 100% zijn.
- Een run heeft minstens één bucket nodig — één bucket met 100% is de eenvoudigste opzet.
Wil je eerst de algoritmes begrijpen, zie dan Strategieën.
2. Stel de datumrange en het startkapitaal in
- Kies een start- en einddatum. De start moet voor het einde liggen, en de range mag tot vijf jaar geschiedenis omvatten.
- Voer een startkapitaal in. Het moet een positief getal zijn.
Stratum speelt echte historische Bitfinex funding-data over dat venster opnieuw af — dezelfde marktrates waarmee funding-offers dag na dag te maken zouden hebben gehad.
3. Voer de backtest uit
Backtests draaien op de achtergrond, dus het versturen van één keert meteen terug terwijl de run wordt afgerond. Wanneer hij klaar is, rapporteert de run:
- Totaal verdiend en eindequity over het venster.
- Gemiddelde APR — het geannualiseerde rendement dat het model produceerde.
- Utilization — het gemiddelde aandeel van je kapitaal dat het model actief uitgeleend hield in funding-leningen, in plaats van inactief te staan of te rusten in ongevulde offers.
- Aantal fills — hoeveel offers zijn gevuld.
- Een equity-grafiek in de tijd, plus een grootboek per lening: van elke gesimuleerde lening het bedrag, de dagelijkse rate, de looptijd, en de APR waartoe die dagelijkse rate annualiseert (
dailyRate × 365 × 100).
Het gratis plan limiteert hoeveel backtests je per kalendermaand kunt uitvoeren; betaalde plannen zijn onbeperkt. Zie Prijzen voor de limieten.
4. Lees de resultaten als gemodelleerd, niet gegarandeerd
Backtest-cijfers beschrijven hoe een strategie zou hebben gepresteerd tegen historische data. Het is geen voorspelling en geen belofte. De simulatie is een benadering: hij speelt historische funding-candles opnieuw af en beslist op basis van de openingsrate van elke bar, maar vult offers tegen de settle en de intraday high van de bar, zodat hij fills kan toekennen rond kortstondige rate-pieken die een live offer mogelijk had gemist. Het limiteert hoeveel van het verhandelde volume van elk uur één lender kan winnen, maar het modelleert niet dat je eigen offers de gepubliceerde rate verplaatsen, je positie in de wachtrij, of elke regimewisseling. Echte markten vullen gedeeltelijk, bewegen en wisselen van regime.
- Gebruik backtests om valuta's en algoritmes onderling te vergelijken, niet om een exact toekomstig rendement te voorspellen.
- Een hogere gemodelleerde APR is geen garantie voor hoger echt rendement.
- Funding-rates uit het verleden bepalen geen funding-rates in de toekomst.
Wil je een snelle schatting voordat je een volledige backtest uitvoert? Probeer de Calculator.
5. Maak van de run een strategie
Wanneer een run veelbelovend lijkt, kun je hem in één stap als strategie opslaan. De nieuwe strategie staat standaard op papermodus — die simuleert tegen live rates zonder echte offers te plaatsen — en wordt uitgeschakeld opgeslagen, zodat er niets handelt totdat je hem expliciet inschakelt. Stratum dwingt één strategie per valuta af, dus als je al een strategie voor die valuta hebt, bewerk je de bestaande in plaats van die te overschrijven.
Voordat een strategie live kan gaan, heb je een gekoppelde, gescopete Bitfinex API-sleutel nodig. Zie Voeg je Bitfinex API-sleutel toe en ons overzicht Beveiliging voor hoe sleutels worden gescopet en versleuteld.