Execute seu primeiro backtest

Um backtest reproduz dados históricos de funding da Bitfinex através de uma estratégia de lending para que você possa ver como um algoritmo teria se comportado antes de arriscar qualquer capital real. É a forma mais segura de comparar moedas e algoritmos. Cada número que ele retorna é modelado, não garantido — leia a ressalva abaixo antes de confiar em um valor.

1. Escolha uma moeda e um algoritmo

Uma estratégia é um conjunto de buckets de alocação, e cada bucket escolhe um algoritmo. Você pode fazer o backtest tanto de uma estratégia salva quanto de um conjunto pontual de buckets que você descreve na hora — a execução pontual não é salva.

Escolha a moeda de funding (por exemplo, uma stablecoin como USD).
Para cada bucket, escolha o algoritmo e a porcentagem de capital que ele recebe. As alocações dos buckets devem somar no máximo 100%.
Uma execução precisa de pelo menos um bucket — um único bucket com 100% é a configuração mais simples.

Se quiser entender os algoritmos primeiro, consulte Estratégias.

2. Defina o intervalo de datas e o capital inicial

Escolha uma data de início e uma de fim. O início deve ser anterior ao fim, e o intervalo pode abranger até cinco anos de histórico.
Informe um capital inicial. Deve ser um número positivo.

O Stratum reproduz dados históricos reais de funding da Bitfinex ao longo dessa janela — as mesmas taxas de mercado que as ofertas de funding teriam enfrentado dia a dia.

3. Execute o backtest

Os backtests rodam em segundo plano, então enviar um retorna imediatamente enquanto a execução é concluída. Quando termina, a execução reporta:

Total ganho e patrimônio final ao longo da janela.
APR médio — o retorno anualizado que o modelo produziu.
Utilização — a parcela média do seu capital que o modelo manteve ativamente emprestada em empréstimos de funding, em vez de parada ociosa ou em espera em ofertas não preenchidas.
Contagem de preenchimentos — quantas ofertas foram preenchidas.
Um gráfico de patrimônio ao longo do tempo, além de um livro-razão por empréstimo: o valor de cada empréstimo simulado, a taxa diária, o prazo e o APR ao qual essa taxa diária se anualiza (dailyRate × 365 × 100).

O plano gratuito limita quantos backtests você pode executar por mês civil; os planos pagos são ilimitados. Consulte Preços para os limites.

4. Leia os resultados como modelados, não garantidos

Os números do backtest descrevem como uma estratégia teria se comportado contra dados passados. Eles não são uma previsão nem uma promessa. A simulação é uma aproximação: ela reproduz candles históricos de funding e decide com base na taxa de abertura de cada barra, mas preenche ofertas contra o fechamento e a máxima intradiária da barra, então pode creditar preenchimentos em torno de disparos de taxa efêmeros que uma oferta ao vivo poderia ter perdido. Ela limita quanto do volume negociado de cada hora um único credor pode ganhar, mas não modela suas próprias ofertas movendo a taxa publicada, a posição na fila ou cada mudança de regime. Mercados reais preenchem parcialmente, se movem e mudam de regime.

Use os backtests para comparar moedas e algoritmos entre si, não para prever um retorno futuro exato.
Um APR modelado mais alto não é uma garantia de retornos reais mais altos.
As taxas de funding passadas não determinam as taxas de funding futuras.

Quer uma estimativa rápida antes de executar um backtest completo? Experimente a Calculadora.

5. Transforme a execução em uma estratégia

Quando uma execução parecer promissora, você pode salvá-la como estratégia em um único passo. A nova estratégia vem por padrão no modo de simulação — ela simula contra as taxas ao vivo sem colocar ofertas reais — e é salva desativada, para que nada opere até que você a ative explicitamente. O Stratum impõe uma estratégia por moeda, então se você já tiver uma estratégia para aquela moeda, irá editar a existente em vez de sobrescrevê-la.

Antes que qualquer estratégia possa operar ao vivo, você precisa de uma chave de API da Bitfinex conectada e com escopo limitado. Consulte Adicione sua chave de API da Bitfinex e nossa visão geral de Segurança para saber como as chaves têm seu escopo limitado e são criptografadas.