Lancez votre premier backtest
Un backtest rejoue les données historiques de financement Bitfinex à travers une stratégie de prêt afin que vous puissiez voir comment un algorithme se serait comporté avant de risquer le moindre capital réel. C'est la façon la plus sûre de comparer les devises et les algorithmes. Chaque chiffre qu'il renvoie est modélisé, non garanti — lisez l'avertissement ci-dessous avant de vous fier à un chiffre.
1. Choisissez une devise et un algorithme
Une stratégie est un ensemble de seaux d'allocation, et chaque seau choisit un algorithme. Vous pouvez faire le backtest soit d'une stratégie enregistrée, soit d'un ensemble de seaux ad hoc que vous décrivez sur le moment — l'exécution ad hoc n'est pas enregistrée.
- Choisissez la devise de financement (par exemple un stablecoin comme USD).
- Pour chaque seau, choisissez l'algorithme et le pourcentage de capital qu'il reçoit. Les allocations des seaux ne doivent pas dépasser 100 % au total.
- Une exécution nécessite au moins un seau — un seul seau détenant 100 % est la configuration la plus simple.
Si vous souhaitez d'abord comprendre les algorithmes, voir Stratégies.
2. Définissez la plage de dates et le capital de départ
- Choisissez une date de début et de fin. Le début doit précéder la fin, et la plage peut couvrir jusqu'à cinq ans d'historique.
- Saisissez un capital de départ. Il doit être un nombre positif.
Stratum rejoue les données historiques de financement Bitfinex réelles sur cette fenêtre — les mêmes taux de marché auxquels les offres de financement auraient fait face au jour le jour.
3. Lancez le backtest
Les backtests s'exécutent en arrière-plan, donc en soumettre un renvoie immédiatement pendant que l'exécution se termine. Une fois terminée, l'exécution indique :
- Total gagné et équité finale sur la fenêtre.
- APR moyen — le rendement annualisé produit par le modèle.
- Utilisation — la part moyenne de votre capital que le modèle a maintenue activement prêtée dans des prêts de financement plutôt que de la laisser inactive ou en attente dans des offres non exécutées.
- Nombre d'exécutions — combien d'offres ont été exécutées.
- Un graphique d'équité dans le temps, plus un registre par prêt : pour chaque prêt simulé, son montant, son taux quotidien, sa durée, et l'APR auquel ce taux quotidien s'annualise (
dailyRate × 365 × 100).
Le plan gratuit plafonne le nombre de backtests que vous pouvez exécuter par mois calendaire ; les plans payants sont illimités. Voir Tarifs pour les limites.
4. Lisez les résultats comme modélisés, non garantis
Les chiffres de backtest décrivent comment une stratégie se serait comportée face à des données passées. Ce ne sont ni une prévision ni une promesse. La simulation est une approximation : elle rejoue les chandeliers historiques de financement et décide sur le taux d'ouverture de chaque barre, mais elle exécute les offres face au cours de clôture et au plus haut intrajournalier de la barre, de sorte qu'elle peut créditer des exécutions autour de pics de taux éphémères qu'une offre en réel aurait pu manquer. Elle plafonne la part du volume échangé de chaque heure qu'un seul prêteur peut remporter, mais elle ne modélise pas le fait que vos propres offres déplacent le taux publié, la position dans la file d'attente, ni chaque changement de régime. Les marchés réels s'exécutent partiellement, évoluent et changent de régime.
- Utilisez les backtests pour comparer les devises et les algorithmes entre eux, pas pour prédire un rendement futur exact.
- Un APR modélisé plus élevé n'est pas une garantie de rendements réels plus élevés.
- Les taux de financement passés ne déterminent pas les taux de financement futurs.
Vous voulez une estimation rapide avant de lancer un backtest complet ? Essayez le Calculateur.
5. Transformez l'exécution en stratégie
Lorsqu'une exécution semble prometteuse, vous pouvez l'enregistrer comme stratégie en une seule étape. La nouvelle stratégie est par défaut en mode papier — elle simule face aux taux réels sans placer d'offres réelles — et est enregistrée désactivée, donc rien ne se négocie tant que vous ne l'activez pas explicitement. Stratum impose une stratégie par devise, donc si vous avez déjà une stratégie pour cette devise, vous modifierez l'existante au lieu de l'écraser.
Avant qu'une stratégie puisse passer en réel, vous avez besoin d'une clé API Bitfinex connectée et à portée restreinte. Voir Ajouter votre clé API Bitfinex et notre présentation Sécurité pour savoir comment les clés sont restreintes et chiffrées.