Führen Sie Ihren ersten Backtest aus

Ein Backtest spielt historische Bitfinex-Funding-Daten durch eine Lending-Strategie, sodass Sie sehen können, wie sich ein Algorithmus verhalten hätte, bevor Sie echtes Kapital riskieren. Es ist der sicherste Weg, Währungen und Algorithmen zu vergleichen. Jeder Wert, den er liefert, ist modelliert, nicht garantiert — lesen Sie den Hinweis unten, bevor Sie einer Zahl vertrauen.

1. Wählen Sie eine Währung und einen Algorithmus

Eine Strategie ist eine Menge von Allokations-Buckets, und jeder Bucket wählt einen Algorithmus. Sie können entweder eine gespeicherte Strategie oder eine ad-hoc zusammengestellte Menge von Buckets backtesten, die Sie spontan beschreiben — der Ad-hoc-Lauf wird nicht gespeichert.

• Wählen Sie die Funding-Währung (zum Beispiel einen Stablecoin wie USD).
• Wählen Sie für jeden Bucket den Algorithmus und den Prozentsatz des Kapitals, den er erhält. Die Bucket-Allokationen dürfen zusammen höchstens 100 % ergeben.
• Ein Lauf benötigt mindestens einen Bucket — ein einzelner Bucket mit 100 % ist die einfachste Einrichtung.

Wenn Sie zuerst die Algorithmen verstehen möchten, siehe Strategien.

2. Legen Sie Zeitraum und Startkapital fest

• Wählen Sie ein Start- und ein Enddatum. Der Start muss vor dem Ende liegen, und der Zeitraum darf bis zu fünf Jahre Historie umfassen.
• Geben Sie ein Startkapital ein. Es muss eine positive Zahl sein.

Stratum spielt echte historische Bitfinex-Funding-Daten über dieses Fenster erneut ab — dieselben Marktraten, denen Funding-Offers Tag für Tag gegenübergestanden hätten.

3. Führen Sie den Backtest aus

Backtests laufen im Hintergrund, sodass das Starten eines Laufs sofort zurückkehrt, während der Lauf abgeschlossen wird. Wenn er fertig ist, meldet der Lauf:

• Gesamtertrag und Endkapital über das Fenster.
• Durchschnittliche APR — die annualisierte Rendite, die das Modell erzeugt hat.
• Auslastung — der durchschnittliche Anteil Ihres Kapitals, den das Modell aktiv in Funding-Loans verliehen hielt, statt ihn ungenutzt zu lassen oder in nicht gefüllten Offers ruhen zu lassen.
• Anzahl der Fills — wie viele Offers gefüllt wurden.
• Ein Kapitalkurven-Diagramm über die Zeit sowie ein Ledger pro Loan: für jeden simulierten Loan der Betrag, der Tagessatz, die Laufzeit und die APR, zu der dieser Tagessatz annualisiert (dailyRate × 365 × 100).

Der kostenlose Plan begrenzt, wie viele Backtests Sie pro Kalendermonat ausführen können; kostenpflichtige Pläne sind unbegrenzt. Die Limits finden Sie unter Preise.

4. Lesen Sie die Ergebnisse als modelliert, nicht garantiert

Backtest-Werte beschreiben, wie eine Strategie gegen vergangene Daten abgeschnitten hätte. Sie sind keine Prognose und kein Versprechen. Die Simulation ist eine Annäherung: Sie spielt historische Funding-Kerzen erneut ab und entscheidet anhand des Eröffnungssatzes jeder Kerze, füllt Offers aber gegen den Settle und das Intraday-Hoch der Kerze, sodass sie Fills rund um kurzlebige Ratenspitzen gutschreiben kann, die eine Live-Offer möglicherweise verpasst hätte. Sie begrenzt, wie viel des in jeder Stunde gehandelten Volumens ein einzelner Verleiher gewinnen kann, modelliert aber nicht, dass Ihre eigenen Offers den veröffentlichten Satz bewegen, die Warteschlangenposition oder jeden Regimewechsel. Echte Märkte füllen teilweise, bewegen sich und wechseln das Regime.

• Verwenden Sie Backtests, um Währungen und Algorithmen miteinander zu vergleichen, nicht um eine exakte zukünftige Rendite vorherzusagen.
• Eine höhere modellierte APR ist keine Garantie für höhere reale Renditen.
• Vergangene Funding-Sätze bestimmen keine zukünftigen Funding-Sätze.

Möchten Sie vor einem vollständigen Backtest eine schnelle Schätzung? Probieren Sie den Rechner aus.

5. Verwandeln Sie den Lauf in eine Strategie

Wenn ein Lauf vielversprechend aussieht, können Sie ihn in einem Schritt als Strategie speichern. Die neue Strategie ist standardmäßig im Paper-Modus — sie simuliert gegen Live-Raten, ohne echte Offers zu platzieren — und wird deaktiviert gespeichert, sodass nichts handelt, bis Sie sie ausdrücklich aktivieren. Stratum erzwingt eine Strategie pro Währung; wenn Sie also bereits eine Strategie für diese Währung haben, bearbeiten Sie die bestehende, statt sie zu überschreiben.

Bevor eine Strategie live gehen kann, benötigen Sie einen verbundenen, eingeschränkten Bitfinex-API-Schlüssel. Siehe Bitfinex-API-Schlüssel hinzufügen und unsere Sicherheit-Übersicht dazu, wie Schlüssel eingeschränkt und verschlüsselt werden.