Python으로 Bitfinex 대출 봇 만들기

무엇을 만드나

USD 펀딩 시장을 지켜보다가 현재 Flash Return Rate(FRR)보다 10% 높은 곳에 오퍼 하나를 걸어두고, 차입자 수요가 찾아오게 하는 봇입니다. 이 단 하나의 행동 — 항상 시장 위에 오퍼를 걸어두기 — 이 대부분의 펀딩 전략의 핵심입니다. 금리 스파이크는 수동으로 쫓기에는 너무 짧기 때문입니다.

준비물: Python 3.10+, pip install requests, Bitfinex 계정, 그리고 펀딩 지갑의 $150 이상(오퍼당 거래소 최소 금액). 나머지는 모두 아래에 있습니다.

0단계: 당신을 해칠 수 없는 키

Bitfinex에서 API 키를 만들 때(API Keys → Create New Key) 정확히 다음 권한만 부여하세요: Margin Funding 읽기 + 쓰기, Wallets 읽기, Account Info 읽기. 출금과 거래는 비활성화한 채로 두세요 — 대출 봇에는 절대 필요 없고, 권한이 제한된 키라면 유출되더라도 대출 가격을 잘못 매길 수는 있어도 계정을 털어갈 수는 없습니다.

권한별 상세 설명은 저희 대출자를 위한 Bitfinex API 가이드에 있습니다. 요약하면, 이 글의 모든 내용은 위 권한만으로 동작하며 그 이상은 필요 없습니다.

1단계: 시장 읽기 (키 불필요)

금리는 공개 정보입니다. 펀딩 티커는 인덱스 0에 일 단위 금리로 FRR을 반환합니다 — APR을 얻으려면 365를 곱하세요. 이 루프가 봇의 눈입니다:

실행하면 실시간 금리 피드가 생깁니다. 지금 내면화해야 할 두 가지 관례: Bitfinex의 모든 금리는 일 단위이고(0.0003 ≈ 10.95% APR), 모든 금리는 총액입니다 — 거래소가 벌어들인 이자의 15%를 가져가므로, 지갑에 실제로 들어오는 금액은 0.85를 곱한 값입니다.

                
                  import requests, time

PUB = "https://api-pub.bitfinex.com"

def frr_apr(symbol: str = "fUSD") -> float:
    ticker = requests.get(f"{PUB}/v2/ticker/{symbol}", timeout=10).json()
    return ticker[0] * 365 * 100  # index 0 = FRR, a daily rate

while True:
    print(f"FRR now: {frr_apr():.2f}% APR")
    time.sleep(300)  # poll every 5 minutes — stay well inside rate limits
                
              

2단계: 서명된 오퍼 제출

쓰기 작업에는 인증이 필요합니다: 경로에 대한 HMAC-SHA384, 엄격히 증가하는 nonce, 그리고 JSON 본문. 이것이 인증 계층 전부입니다 — SDK가 필요 없습니다:

period는 일 단위 대출 기간입니다(2–120). 짧은 기간은 유동성을 유지하고, 긴 기간은 금리를 고정합니다. 금액은 문자열이며, 최소 $150 상당입니다. nonce: small 오류가 나면 다른 프로세스가 그 키를 사용한 것입니다 — 언제나 프로세스당 키 하나입니다.

                
                  import hashlib, hmac, json, time, requests

KEY, SECRET = "your-key", "your-secret"
BASE = "https://api.bitfinex.com"

def auth_post(path: str, body: dict):
    nonce = str(int(time.time() * 1_000_000))  # must strictly increase per key
    raw = f"/api/{path}{nonce}{json.dumps(body)}"
    sig = hmac.new(SECRET.encode(), raw.encode(), hashlib.sha384).hexdigest()
    return requests.post(f"{BASE}/{path}", data=json.dumps(body), timeout=15, headers={
        "bfx-nonce": nonce, "bfx-apikey": KEY, "bfx-signature": sig,
        "content-type": "application/json",
    }).json()

def place_offer(rate_daily: float, amount: str = "150", period: int = 2):
    return auth_post("v2/auth/w/funding/offer/submit", {
        "type": "LIMIT", "symbol": "fUSD",
        "amount": amount, "rate": f"{rate_daily:.8f}", "period": period,
    })
                
              

3단계: 전략 루프

이제 진짜 봇입니다: 걸려 있는 오퍼가 없으면 현재 FRR보다 10% 높은 곳에 오퍼를 내고 기다립니다. 금리가 밀어 올려질 때 차입자 수요가 이를 체결시키고, 아니면 그냥 대기합니다. 이것은 백분위 하한선의 조악한 버전입니다 — 국면을 인식하는 마크업 대신 고정 마크업이죠:

이것으로 동작하는 대출 봇이 완성됩니다. 실제로 펀딩 이자를 벌어줄 것이고, 조용한 주에는 부끄럽지 않은 성과를 낼 것입니다. 동시에 이것은, 의도적으로, 이야기의 끝이 아니라 시작입니다.

                
                  def tick():
    apr = frr_apr()
    # naive floor strategy: rest 10% above the current FRR and wait to be hit
    target_daily = (apr * 1.10) / 365 / 100
    offers = auth_post("v2/auth/r/funding/offers/fUSD", {})
    if not offers:                      # nothing resting -> place one
        place_offer(target_daily)
    # a real bot also reprices stale offers, sizes per wallet balance,
    # handles partial fills, retries 429s, and survives restarts

while True:
    tick()
    time.sleep(600)
                
              

이 60줄이 하지 않는 것

솔직한 목록입니다 — 각 항목이 취미 봇이 조용히 죽는 지점입니다:

• 전략. “FRR + 10%”는 임의적입니다. 하한선을 최근 60일의 96번째 백분위로 잡아야 할까요? 금리가 국면 기준으로 높을 때 120일로 잠가야 할까요? 이 질문에 제대로 답하려면 규칙을 수년치 데이터에 재현해봐야 합니다 — 이것이 스크립트와 전략의 차이입니다.
• 재가격. 걸어둔 오퍼는 시장이 움직이면 낡아버립니다. 프로덕션 봇은 체결 기회를 날리지 않으면서 현재 오더북에 맞춰 지속적으로 재가격합니다.
• 상태와 재시작. 루프 중간에 크래시가 나고 재시작하면: 어떤 오퍼가 내 것인가? 다운된 동안 무엇이 체결되었나? 거래소 상태를 의도와 대조하는 일이 실제 봇 코드의 대부분입니다.
• 장애 처리. 429 속도 제한, 5xx 응답, WebSocket 끊김, nonce 충돌, 부분 체결, 조기 상환 — 각각에 결정이 필요합니다. 새벽 3시의 처리되지 않은 예외가 아니라요.
• 회계. 진짜 수익률은 제시한 금리가 아니라 원장(이자 입금에서 15% 수수료를 뺀 것)에 있습니다. 지급 건별 원장 항목을 대조하는 것이 수익과 세금 수치를 진짜로 만듭니다.

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