用 Python 构建一个 Bitfinex 放贷机器人

我们要做什么

一个盯着 USD 融资市场的机器人：始终挂一笔比当前 Flash Return Rate（FRR）高 10% 的报价，等借款需求自己找上门。这个单一行为——始终在市场上方挂着报价——是大多数融资策略的核心，因为利率飙升太短，手动根本追不上。

前置条件：Python 3.10+、pip install requests、一个 Bitfinex 账户，以及资金钱包里 $150 以上的资金（交易所的单笔报价最低额度）。其余全在下文。

第 0 步：一把伤不到你的密钥

在 Bitfinex 创建 API 密钥（API Keys → Create New Key），只勾选这些权限：Margin Funding 读 + 写、Wallets 读、Account Info 读。提现和交易全部关闭——放贷机器人永远用不着它们，而一把限定权限的密钥意味着即使泄露，最坏也只是把你的放贷定错价，绝不可能掏空你的账户。

逐项权限的完整说明见我们的面向放贷者的 Bitfinex API 指南；简单说，本文的一切只需要上述权限，多一项都不用。

第 1 步：读取行情（不需要密钥）

利率是公开的。融资 ticker 在索引 0 处返回按日计的 FRR——乘以 365 就是 APR。这个循环就是机器人的眼睛：

跑起来你就有了一条实时利率数据流。现在就要内化两条惯例：Bitfinex 的所有利率都是按日计的（0.0003 ≈ 10.95% APR），而且所有利率都是毛利率——交易所会抽走已赚利息的 15%，所以乘以 0.85 才是真正落进你钱包的数字。

                
                  import requests, time

PUB = "https://api-pub.bitfinex.com"

def frr_apr(symbol: str = "fUSD") -> float:
    ticker = requests.get(f"{PUB}/v2/ticker/{symbol}", timeout=10).json()
    return ticker[0] * 365 * 100  # index 0 = FRR, a daily rate

while True:
    print(f"FRR now: {frr_apr():.2f}% APR")
    time.sleep(300)  # poll every 5 minutes — stay well inside rate limits
                
              

第 2 步：提交一笔签名报价

写操作需要鉴权：对路径做 HMAC-SHA384 签名、一个严格递增的 nonce，再加上 JSON 请求体。这就是整个鉴权层——不需要任何 SDK：

period 是以天计的贷款期限（2–120）。短期限让你保持流动性；长期限把利率锁死。金额是字符串，最低 $150 等值。如果你收到 nonce: small 错误，说明另一个进程用了这把密钥——永远一把密钥对应一个进程。

                
                  import hashlib, hmac, json, time, requests

KEY, SECRET = "your-key", "your-secret"
BASE = "https://api.bitfinex.com"

def auth_post(path: str, body: dict):
    nonce = str(int(time.time() * 1_000_000))  # must strictly increase per key
    raw = f"/api/{path}{nonce}{json.dumps(body)}"
    sig = hmac.new(SECRET.encode(), raw.encode(), hashlib.sha384).hexdigest()
    return requests.post(f"{BASE}/{path}", data=json.dumps(body), timeout=15, headers={
        "bfx-nonce": nonce, "bfx-apikey": KEY, "bfx-signature": sig,
        "content-type": "application/json",
    }).json()

def place_offer(rate_daily: float, amount: str = "150", period: int = 2):
    return auth_post("v2/auth/w/funding/offer/submit", {
        "type": "LIMIT", "symbol": "fUSD",
        "amount": amount, "rate": f"{rate_daily:.8f}", "period": period,
    })
                
              

第 3 步：策略循环

现在是机器人本体：如果没有报价在挂，就挂一笔比当前 FRR 高 10% 的报价，然后等待。利率上冲时借款需求会把它吃掉；否则它就静静待着。这是百分位下限的一个粗糙版本——用固定加价代替了随市场状态自适应的加价：

这就是一个能运转的放贷机器人。它确实会赚到融资利息，在平静的几周里也不会让你难堪。但它同样是——刻意为之——故事的开头，而不是结尾。

                
                  def tick():
    apr = frr_apr()
    # naive floor strategy: rest 10% above the current FRR and wait to be hit
    target_daily = (apr * 1.10) / 365 / 100
    offers = auth_post("v2/auth/r/funding/offers/fUSD", {})
    if not offers:                      # nothing resting -> place one
        place_offer(target_daily)
    # a real bot also reprices stale offers, sizes per wallet balance,
    # handles partial fills, retries 429s, and survives restarts

while True:
    tick()
    time.sleep(600)
                
              

这 60 行没有做的事

坦诚清单——每一条都是业余机器人悄悄死掉的地方：

• 策略。"FRR + 10%" 是拍脑袋的。下限应该设在过去 60 天的第 96 百分位吗？利率处于状态高位时应该锁 120 天吗？要答好这些问题，需要用多年数据回放规则——这就是脚本和策略的区别。
• 重新定价。市场一动，挂着的报价就会过时。生产级机器人会持续对照当前订单簿重新定价，同时不把即将成交的单子折腾没了。
• 状态与重启。循环中途崩溃后重启：哪些报价是你的？宕机期间成交了什么？把交易所状态和你的意图对齐，才是一个真正的机器人的大部分代码。
• 故障处理。429 限流、5xx 响应、WebSocket 掉线、nonce 冲突、部分成交、贷款提前归还——每一种都需要一个决策，而不是凌晨三点的一个未捕获异常。
• 记账。你的真实收益在账本里（利息入账减去 15% 费用），不在你报出的利率里。逐笔核对账本条目，才能让收益和税务数字变成真的。

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