Cree un bot de préstamos de Bitfinex en Python

Qué vamos a construir

Un bot que vigila el mercado de financiación en USD, mantiene una oferta en reposo un 10% por encima de la Flash Return Rate (FRR) actual y deja que la demanda de los prestatarios venga a él. Ese único comportamiento — tener siempre una oferta en reposo por encima del mercado — es el núcleo de la mayoría de las estrategias de financiación, porque los picos de tasas son demasiado cortos para perseguirlos manualmente.

Requisitos previos: Python 3.10+, pip install requests, una cuenta de Bitfinex y $150+ en la billetera de financiación (el mínimo del exchange por oferta). Todo lo demás está abajo.

Paso 0: una clave que no pueda hacerle daño

Cree la clave API en Bitfinex (API Keys → Create New Key) con exactamente estos permisos: Margin Funding read + write, Wallets read, Account Info read. Deje deshabilitados los retiros y el trading — un bot de préstamos nunca los necesita, y una clave con permisos limitados significa que una clave filtrada puede fijar mal el precio de sus préstamos pero no puede vaciar su cuenta.

El detalle permiso por permiso está en nuestra guía de la API de Bitfinex para prestamistas; la versión corta es que todo lo de este artículo funciona con los permisos de arriba y nada más.

Paso 1: lea el mercado (sin clave)

Las tasas son públicas. El ticker de financiación devuelve la FRR como tasa diaria en el índice 0 — multiplique por 365 para obtener el APR. Este bucle es los ojos del bot:

Ejecútelo y ya tiene un feed de tasas en vivo. Dos convenciones para interiorizar ahora: cada tasa de Bitfinex es diaria (0.0003 ≈ 10.95% APR), y cada tasa es bruta — el exchange se queda con el 15% de los intereses ganados, así que multiplique por 0.85 para saber lo que llega a su billetera.

                
                  import requests, time

PUB = "https://api-pub.bitfinex.com"

def frr_apr(symbol: str = "fUSD") -> float:
    ticker = requests.get(f"{PUB}/v2/ticker/{symbol}", timeout=10).json()
    return ticker[0] * 365 * 100  # index 0 = FRR, a daily rate

while True:
    print(f"FRR now: {frr_apr():.2f}% APR")
    time.sleep(300)  # poll every 5 minutes — stay well inside rate limits
                
              

Paso 2: coloque una oferta firmada

Las escrituras requieren autenticación: HMAC-SHA384 sobre la ruta, un nonce estrictamente creciente y el cuerpo JSON. Esta es toda la capa de autenticación — no hace falta SDK:

El period es el plazo del préstamo en días (2–120). Los plazos cortos lo mantienen líquido; los largos bloquean la tasa. El monto es una cadena, mínimo el equivalente a $150. Si recibe un error nonce: small, otro proceso usó la clave — una clave por proceso, siempre.

                
                  import hashlib, hmac, json, time, requests

KEY, SECRET = "your-key", "your-secret"
BASE = "https://api.bitfinex.com"

def auth_post(path: str, body: dict):
    nonce = str(int(time.time() * 1_000_000))  # must strictly increase per key
    raw = f"/api/{path}{nonce}{json.dumps(body)}"
    sig = hmac.new(SECRET.encode(), raw.encode(), hashlib.sha384).hexdigest()
    return requests.post(f"{BASE}/{path}", data=json.dumps(body), timeout=15, headers={
        "bfx-nonce": nonce, "bfx-apikey": KEY, "bfx-signature": sig,
        "content-type": "application/json",
    }).json()

def place_offer(rate_daily: float, amount: str = "150", period: int = 2):
    return auth_post("v2/auth/w/funding/offer/submit", {
        "type": "LIMIT", "symbol": "fUSD",
        "amount": amount, "rate": f"{rate_daily:.8f}", "period": period,
    })
                
              

Paso 3: el bucle de estrategia

Ahora el bot de verdad: si no hay nada en reposo, coloque una oferta un 10% por encima de la FRR actual y espere. La demanda de los prestatarios la ejecuta durante los empujones de tasa; si no, se queda quieta. Esto es una versión rudimentaria de un suelo por percentil — un margen fijo en lugar de uno consciente del régimen:

Eso es un bot de préstamos funcional. Ganará genuinamente intereses de financiación, y en las semanas tranquilas no lo dejará en ridículo. También es, deliberadamente, el principio de la historia y no el final.

                
                  def tick():
    apr = frr_apr()
    # naive floor strategy: rest 10% above the current FRR and wait to be hit
    target_daily = (apr * 1.10) / 365 / 100
    offers = auth_post("v2/auth/r/funding/offers/fUSD", {})
    if not offers:                      # nothing resting -> place one
        place_offer(target_daily)
    # a real bot also reprices stale offers, sizes per wallet balance,
    # handles partial fills, retries 429s, and survives restarts

while True:
    tick()
    time.sleep(600)
                
              

Lo que estas 60 líneas no hacen

La lista honesta — cada punto es donde los bots de aficionado mueren en silencio:

• Estrategia. "FRR + 10%" es arbitrario. ¿Debería el suelo ser el percentil 96 de los últimos 60 días? ¿Debería bloquear 120 días cuando las tasas están altas para su régimen? Responder bien a eso exige reproducir reglas contra años de datos — esa es la diferencia entre un script y una estrategia.
• Reajuste de precios. Una oferta en reposo se queda obsoleta a medida que el mercado se mueve. Los bots de producción reajustan continuamente contra el libro actual sin espantar las ejecuciones a fuerza de cambios.
• Estado y reinicios. Caiga a mitad del bucle y reinicie: ¿qué ofertas son suyas? ¿Qué se ejecutó mientras estaba caído? Conciliar el estado del exchange con la intención es la mayor parte del código de un bot real.
• Manejo de fallos. Límites de tasa 429, respuestas 5xx, caídas de WebSocket, colisiones de nonce, ejecuciones parciales, préstamos devueltos antes de tiempo — cada uno necesita una decisión, no una excepción sin manejar a las 3 de la madrugada.
• Contabilidad. Su rendimiento verdadero vive en el libro mayor (créditos de intereses menos la comisión del 15%), no en la tasa que ofreció. Conciliar las entradas del libro mayor pago por pago es lo que hace reales las ganancias y las cifras fiscales.

FAQ del tutorial